Статьи
Исследование динамики Московской биржи: некоторое эмпирическое тестирование секторальной рыночной эффективности
Дата поступления: 15.04.2018 Дата публикации: 15.04.2018
DOI: 10.22394/2079-1690-2018-1-4-67-71
Полный текст:
Аннотация
В данной статье исследуется краткосрочная динамика секторальных рынков ценных бумаг на Московской бирже. Тесты причинности («каузальности») обеспечивают статистические рамки тестирования тесноты возможных связей фондовых индексов. В дополнение изучена степень автокорреляции индексов в целях исследования скорости восприятия новостей. Результаты, полученные авторами, показывают, что степень автокорреляции близка к нулю, и Московская биржа является слабоэффективным рынком. Результаты тестирования причинной связи («каузальности») по Грейнджеру также не выявили совпадений изученных индексов, что подтверждает вывод о слабой эффективности биржевого рынка.
Ключевые слова
Как цитировать
Для цитирования:
Алексакис Х., Игнатова Т.В. Исследование динамики Московской биржи: некоторое эмпирическое тестирование секторальной рыночной эффективности // Государственное и муниципальное управление. Учёные записки. 2018. Т. 1, № 4. С. 67–71. https://doi.org/10.22394/2079-1690-2018-1-4-67-71
For citation:
Алексакис Х., Игнатова Т.В. AN EXAMINATION OF THE DYNAMICS IN THE MOSCOW EXCHANGE: SOME EMPIRICAL TESTS FOR SECTORIAL MARKET EFFICIENCY // State and Municipal Management. Scholar Notes. 2018. Vol. 1, no. 4. P. 67–71. https://doi.org/10.22394/2079-1690-2018-1-4-67-71
Как цитировать
Алексакис Х., Игнатова Т.В. Исследование динамики Московской биржи: некоторое эмпирическое тестирование секторальной рыночной эффективности // Государственное и муниципальное управление. Учёные записки. 2018. Т. 1, № 4. С. 67–71. https://doi.org/10.22394/2079-1690-2018-1-4-67-71