В данной статье исследуется краткосрочная динамика секторальных рынков ценных бумаг на Московской бирже. Тесты причинности («каузальности») обеспечивают статистические рамки тестирования тесноты возможных связей фондовых индексов. В дополнение изучена степень автокорреляции индексов в целях исследования скорости восприятия новостей. Результаты, полученные авторами, показывают, что степень автокорреляции близка к нулю, и Московская биржа является слабоэффективным рынком. Результаты тестирования причинной связи («каузальности») по Грейнджеру также не выявили совпадений изученных индексов, что подтверждает вывод о слабой эффективности биржевого рынка.
