Articles

Asset diversification problems in conditions of high volatility of financial markets

Received: 15.07.2023 Published: 15.07.2023

UDC: 336 EDN: KPSXYQ DOI: 10.22394/2079-1690-2023-1-4-86-92

Full text

Abstract

The article analyzes the main strategies for constructing an investment portfolio and provides recommendations for optimizing the risk-return ratio of the portfolio by selecting the appropriate investment proportions for each asset based on the theory of G. Markowitz using Excel. The author of the article examined in detail the main advantages and disadvantages of strategies for allocating investor funds within the investment portfolio. Based on the analysis carried out, the author of the article gave recommendations on the selection of financial assets for the of investment portfolio design depending on the cycle of economic activity.

Keywords

How to cite

Для цитирования:

Некрасова И.В., Константинов М.А. Проблемы диверсификации активов в условиях высокой волатильности финансовых рынков // Государственное и муниципальное управление. Учёные записки. 2023. № 4. С. 86–92. https://doi.org/10.22394/2079-1690-2023-1-4-86-92

For citation:

Nekrasova I.V., Konstantinov M.A. Asset diversification problems in conditions of high volatility of financial markets // State and Municipal Management. Scholar Notes. 2023. no. 4. P. 86–92. https://doi.org/10.22394/2079-1690-2023-1-4-86-92

How to Cite

Nekrasova I.V., Konstantinov M.A. Asset diversification problems in conditions of high volatility of financial markets // State and Municipal Management. Scholar Notes. 2023. no. 4. P. 86–92. https://doi.org/10.22394/2079-1690-2023-1-4-86-92

References

  1. Лашков Е. И. Применение аллокации активов в инвестиционном портфеле для снижения макроэкономических и геополитических рисков // Финансовые рынки и банки. 2023. № 4. С. 63–69.
  2. Алешин В. А., Зотова А. И., Некрасова И. В. Управление инвестициями : учебное пособие. Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ, 2009. 324 с.
  3. Далио Рэй. Большие долговые кризисы. Принципы преодоления. М.: «Манн, Иванов и Фербер», 2021. 496 с.
  4. Трегуб А. В., Соловова Л. А. Инвестиционный портфель как эффективный инструмент управления личными финансовыми инвестициями // Финансовые рынки и банки. 2023. № 4. С. 96–101.
  5. Nekrasova I., Karnaukhova O., Sviridov O. (2018) Fractal Properties of Financial Assets and Forecasting Financial Crisis. In: Nekrasova I., Karnaukhova O., Christiansen B. (Ed.) Handbook of Fractal Approaches for Modeling Financial Assets and Predicting Crises. Hershey, PA: IGI Global, pp. 23-41.
  6. Ногин Ю. Б. Распределение (аллокация) средств негосударственного пенсионного фонда на основе определения стадии экономического цикла // Финансы и кредит. 2012. № 21 (501). С. 11–15.
  7. Халяпин А. А., Усачева Ю. А., Гук А. И. Современные стратегии управления инвестиционным портфелем // Естественно-гуманитарные исследования (ЕГИ). 2022. № 44 (6). С. 385–389.
  8. Севумян Э. Н. Принципы формирования аллоцированного портфеля ценных бумаг // Финансовые рынки и банки. 2021. № 10. С. 29–32.