Статьи

Проблемы диверсификации активов в условиях высокой волатильности финансовых рынков

Дата поступления: 15.07.2023 Дата публикации: 15.07.2023

УДК: 336 EDN: KPSXYQ DOI: 10.22394/2079-1690-2023-1-4-86-92

Полный текст:

Аннотация

В статье анализируются основные стратегии построения инвестиционного портфеля, даются рекомендации по оптимизации соотношения риска и доходности портфеля посредством выбора соответствующих инвестиционных пропорций для каждого актива на основе теории Г. Марковица с использованием программы Excel. Автором статьи были подробно рассмотрены основные достоинства и недостатки стратегий распределения средств инвестора в рамках инвестиционного портфеля. На основе проведенного анализа автором статьи были даны рекомендации по выбору финансовых активов для формирования инвестиционных портфелей инвесторов в зависимости от цикла экономической активности.

Ключевые слова

Как цитировать

Для цитирования:

Некрасова И.В., Константинов М.А. Проблемы диверсификации активов в условиях высокой волатильности финансовых рынков // Государственное и муниципальное управление. Учёные записки. 2023. № 4. С. 86–92. https://doi.org/10.22394/2079-1690-2023-1-4-86-92

For citation:

Nekrasova I.V., Konstantinov M.A. Asset diversification problems in conditions of high volatility of financial markets // State and Municipal Management. Scholar Notes. 2023. no. 4. P. 86–92. https://doi.org/10.22394/2079-1690-2023-1-4-86-92

Как цитировать

Некрасова И.В., Константинов М.А. Проблемы диверсификации активов в условиях высокой волатильности финансовых рынков // Государственное и муниципальное управление. Учёные записки. 2023. № 4. С. 86–92. https://doi.org/10.22394/2079-1690-2023-1-4-86-92

Список литературы

  1. Лашков Е. И. Применение аллокации активов в инвестиционном портфеле для снижения макроэкономических и геополитических рисков // Финансовые рынки и банки. 2023. № 4. С. 63–69.
  2. Алешин В. А., Зотова А. И., Некрасова И. В. Управление инвестициями : учебное пособие. Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ, 2009. 324 с.
  3. Далио Рэй. Большие долговые кризисы. Принципы преодоления. М.: «Манн, Иванов и Фербер», 2021. 496 с.
  4. Трегуб А. В., Соловова Л. А. Инвестиционный портфель как эффективный инструмент управления личными финансовыми инвестициями // Финансовые рынки и банки. 2023. № 4. С. 96–101.
  5. Nekrasova I., Karnaukhova O., Sviridov O. (2018) Fractal Properties of Financial Assets and Forecasting Financial Crisis. In: Nekrasova I., Karnaukhova O., Christiansen B. (Ed.) Handbook of Fractal Approaches for Modeling Financial Assets and Predicting Crises. Hershey, PA: IGI Global, pp. 23-41.
  6. Ногин Ю. Б. Распределение (аллокация) средств негосударственного пенсионного фонда на основе определения стадии экономического цикла // Финансы и кредит. 2012. № 21 (501). С. 11–15.
  7. Халяпин А. А., Усачева Ю. А., Гук А. И. Современные стратегии управления инвестиционным портфелем // Естественно-гуманитарные исследования (ЕГИ). 2022. № 44 (6). С. 385–389.
  8. Севумян Э. Н. Принципы формирования аллоцированного портфеля ценных бумаг // Финансовые рынки и банки. 2021. № 10. С. 29–32.